이번 주 스마트머니: 24시간 그룹 롱 비중이 84%와 5% 사이를 오갔습니다 (11/3~11/10)

이번 주 스마트머니: 24시간 그룹 롱 비중이 84%와 5% 사이를 오갔습니다 (11/3~11/10)

사토시 인덱스 저녁 집계로 만드는 주간 정리, 2회차

사토시 인덱스는 하이퍼리퀴드·dYdX·라이터·파시피카의 상위권 퍼프 트레이더가 지금 무엇을 들고 있는지 매일 보여 줍니다. 이번 주는 짧은 호흡의 그룹이 하루 단위로 크게 뒤집혔고, 긴 호흡의 그룹만 거의 움직이지 않았습니다.

한눈에 보기

• 24시간 그룹: 롱 비중이 11월 3일 6.6%에서 4일 84.3%로 올랐고, 6일 6.6%, 7일 80.6%, 8일 5.1%로 하루걸러 오르내렸습니다. 마지막 집계(10일)는 26.3%였습니다.
• 7일 그룹: 4일 13.8%에서 5일 45.9%로 하루 새 3배 넘게 뛰었다가 6일 7.0%로 돌아왔습니다. 롱 금액이 하루에 약 7억 6,000만 달러 늘었다가 다음 날 약 9억 8,000만 달러 줄었습니다.
• 30일 그룹: 롱 비중이 7.5%에서 10.7% 사이에 머물렀습니다. 숏 금액은 29억 1,900만 달러에서 25억 9,300만 달러로 줄었습니다.
• 종목별: 7일 그룹에서 BTC·ETH·HYPE·ZEC가 11월 5일 하루만 롱 우위였고, 다음 날 다시 숏 우위로 돌아갔습니다. 그 뒤 HYPE는 숏 계좌가 늘어(10일 롱 43 · 숏 133) 한 주 사이 가장 크게 숏 쪽으로 기울었습니다.

1. 24시간 그룹, 여덟 번의 집계

24시간 그룹은 거래소마다 최근 24시간 수익률 상위 100개 계좌, 최대 400개 계좌입니다. "롱 비중"은 롱 금액을 롱·숏 금액 합계로 나눈 값입니다.

금액은 달러. 각 줄은 그날 18시 사토시 인덱스 기사에 쓴 집계입니다.

두 가지가 눈에 띕니다.

첫째, 이 그룹은 가운데가 없습니다. 여덟 번의 집계 중 네 번은 롱 비중이 10% 아래, 세 번은 75%를 넘었고, 그 사이에 있는 값은 마지막 26.3%뿐이었습니다. 방향이 바뀔 때마다 롱과 숏 금액이 거의 서로 자리를 바꿨습니다. 11월 3일 롱 1억 8,000만 달러·숏 25억 6,000만 달러였던 그룹이 하루 뒤에는 롱 10억 5,000만 달러·숏 1억 9,500만 달러가 됐습니다.

둘째, 포지션을 가진 계좌 수는 거의 그대로입니다(375~412). 같은 규모의 그룹이 롱 쪽으로 몰렸다가 숏 쪽으로 몰린 모양입니다. BTC만 봐도 11월 4일 롱 138 · 숏 50이던 것이 6일에는 롱 77 · 숏 160, 7일에는 롱 110 · 숏 73, 8일에는 롱 59 · 숏 161이었습니다.

2. 7일 그룹: 하루만 튄 11월 5일

7일 그룹은 거래소마다 최근 7일 수익률 상위 100개 계좌, 최대 400개 계좌입니다.

7일 그룹은 한 주 대부분 롱 비중이 7~17%였는데, 11월 5일 한 번만 45.9%로 올랐습니다. 롱 금액이 4억 3,300만 달러에서 11억 9,000만 달러로 늘었다가 다음 날 2억 1,300만 달러로 줄었습니다. 같은 집계에서 숏은 27억 1,400만 달러에서 14억 100만 달러로 줄었다가 28억 4,300만 달러로 되돌아왔습니다. 이 한 번을 빼면 7일 그룹은 숏이 83~93%인 그룹이었습니다.

3. 30일 그룹은 조용했습니다

롱 비중은 7.5%에서 10.7% 사이였고, 같은 기간 24시간 그룹이 5%와 84%를 오간 것과 대비됩니다. 한 가지 방향은 있었습니다. 11월 8일 이후 숏 금액이 30억 달러에서 25억 9,300만 달러로 줄었고 롱 금액은 3억 달러대를 유지했습니다.

4. 종목별: 11월 5일의 하루, 그리고 HYPE

아래는 7일 그룹의 롱 계좌 수 · 숏 계좌 수입니다.

11월 5일 집계에서는 BTC·ETH·HYPE·ZEC가 모두 롱이 숏보다 많았고 SOL과 NEAR도 거의 비겼습니다. 이틀 전 BTC 롱 84 · 숏 159였던 것이 134 · 73으로 뒤집혔다가 다음 날 71 · 142로 돌아왔습니다. 종목 하나가 아니라 여섯 종목이 같이 움직였다는 점이 이 하루의 특징입니다.

그 뒤로 눈에 띄는 쪽은 HYPE입니다. 11월 3일 7일 그룹에서 84 · 81로 거의 반반이던 것이 10일 43 · 133이 됐습니다. 롱은 41명 줄고 숏은 52명 늘어, 여섯 종목 중 숏 쪽으로 가장 크게 이동했습니다. 30일 그룹의 HYPE도 같은 방향이었습니다(11월 3일 53 · 99, 10일 38 · 118). 반대로 ZEC는 7일 그룹에서 숏이 67명에서 47명으로 줄어 10일에는 43 · 47로 거의 같아졌고, SOL과 NEAR도 숏이 줄었습니다.

5. 이 숫자가 말해 주는 것과 말해 주지 않는 것

이번 주는 지난주보다 주의가 더 필요한 주입니다.

그룹 자체가 바뀝니다. "24시간 수익률 상위 100"은 집계 때마다 다시 뽑습니다. 최근 24시간에 수익을 낸 계좌가 올라오는 구조라서, 그 24시간 동안 시세가 어느 쪽이었느냐에 따라 같은 규모의 그룹이 롱 위주로도 숏 위주로도 채워질 수 있습니다. 이번 주 24시간 그룹의 하루걸러 뒤집힘이 같은 계좌들이 방향을 바꾼 결과인지, 순위에 든 계좌가 바뀐 결과인지는 이 집계만으로는 구분할 수 없습니다. 이 글에는 가격 자료를 넣지 않았기 때문에, 시세 방향과의 관계도 여기서 확인한 것이 아닙니다.

긴 호흡의 그룹이 기준에 가깝습니다. 구성원이 천천히 바뀌는 30일 그룹이 한 주 내내 7.5~10.7%였다는 점은 짧은 그룹의 큰 출렁임이 모든 상위 트레이더의 일이 아니라는 뜻으로 읽을 수 있습니다. 다만 그것이 앞으로도 이어진다는 뜻은 아닙니다.

숏이 항상 하락 베팅은 아닙니다. 현물을 가진 계좌는 헤지로 퍼프 숏을 들 수 있습니다. 인덱스는 퍼프 쪽만 봅니다.

이것은 스냅샷입니다. 하루 한 번, 시각도 조금씩 다릅니다. 집계와 집계 사이에 열렸다 닫힌 포지션은 보이지 않습니다. 이번 글은 계좌 단위 순위 변동(어느 계좌가 순위에 들고 났는지)도 다루지 않았습니다.

이번 주를 한 줄로 적으면 이렇습니다. 짧은 호흡의 상위권은 하루 단위로 롱과 숏을 오갔고, 긴 호흡의 상위권은 숏이 90% 안팎인 채로 숏 금액만 줄었습니다. 이것이 이어질지는 이 데이터가 말해 줄 수 있는 것이 아닙니다.

집계 방법

• 출처: 사토시 인덱스 데일리 집계. 하이퍼리퀴드·dYdX·라이터·파시피카 거래소별 24시간·7일·30일 수익률 상위 100개 계좌, 네 거래소 포지션 합산.
• 집계: 11월 3일부터 10일까지 각 날 18시 사토시 인덱스 기사에 쓴 집계. 집계 시각은 15:13~16:48 KST.
• 숫자는 그 기사들에 실린 값 그대로입니다. 사토시 인덱스의 지금 숫자는 30분마다(dYdX는 3시간마다) 갱신되므로 다릅니다.

자주 묻는 질문

지난 1회차와 무엇이 다른가요?

같은 틀(월요일~월요일, 매일 저녁 집계)로 쓰는 연재입니다. 이번에는 24시간 그룹을 따로 표로 넣었습니다. 짧은 기간 그룹의 변동이 이번 주 가장 큰 일이었기 때문입니다.

24시간 그룹의 롱 비중이 높으면 사라는 신호인가요?

아닙니다. 5절을 보세요. 집계 시점에 순위권 계좌가 무엇을 들고 있었는지를 보여 줄 뿐, 앞으로 무엇을 할지는 아니고, 과거 순위가 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.

왜 일요일이 아니라 월요일까지인가요?

월요일~월요일 구간을 유지해 주마다 표가 이어지게 했습니다. 11월 3일 줄은 지난 회차의 마지막 집계와 같습니다.

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지금 숫자는 사토시 인덱스에서 볼 수 있습니다.